Re: [心得] 當沖畢業文 三個月賠二十萬

※ 引述《goodsin (好的罪)》之銘言: : 但後來看到有個觀念:每天的黑K比紅K多, : 理論上做空贏的機率高。 嗯,那麼你有真的找過資料驗證了嗎? 你的選股是哪些,資料涵蓋幾年,條件是多少,組合是多少,以及你有沒有用模擬驗證。 我們就再把問題簡化成單一商品,也就拿2001~2024年的小台日盤資料。 就捏一個最蠢的方法:每天空小台,開倉=開盤價,停損比例=0.2%,起始金額100萬。 每天早盤只做一次,如果打到停損則平倉,沒打到停損則當日收盤平倉結算。 故這個用Excel的if邏輯就可以算得出來結果: https://lurl.cc/Ug56Q 這只是用日盤日線資料做粗估,所以你實際跑下一根(next bar)來貼合實際結果, 曲線通常會更難看。但這只證明了一件事情: 黑k是不是比紅k多,機率高或勝率高不等同於你能賺錢。 「白癡才會每天空,老師才沒這樣教」 ok,那你有學會方法後,自己找歷史資料驗證嗎? 你訂閱的"軟體"有提供能驗證策略績效,讓你有資料相信這方法至少在歷史資料 曾經有獲利績效嗎?通常是沒有吧(笑) 你這種根本不叫做研究,只是單純的盲從而已。 你的方法是什麼?相關相似的方法文獻有哪些,你能驗證的資料有哪些? 你怎麼設計驗證方法的?結果如何?如果你這些都沒有做, 講難聽一點就跟租別人策略就想賺錢的人差不多。 但就跟你不知道這策略到底未來能不能賺錢,最終賺錢的多半是收租的人,也不是你。 : 我真搞不懂群裡學員真的每天賺錢的是怎麼辦到 : 時機都抓得那麼漂亮,每天賺0.多%可以穩定獲利 很簡單的高中期望值問題: 設群組學員有20人,該策略當日賺錢成功率=10%,問每天會有幾個學生貼賺錢對帳單? 0.1 * 20 =2張。 所以只要收的學生多,就算當沖策略賺錢只有10%,你還是可預期有學生會基於炫耀與自信 來貼群組對帳單,從而幫忙抬轎驗證這方法有效,只是其他賠錢的學生"還不會"。 : 總之我照著軟體 SOP 八成都賠, : 當然我知道小哥有說不能完全跟著軟體做, 呵。你有想過幾個問題嗎? 1. 如果你不能完全照規則做,那規則當初的意義何在? 2. 規則不外乎三方向: (a)標的選擇(b)進出方法(c)部位、停損與資金管理 如果設計的"老師"跟你說,不能完全照我的方法做。 那至少代表a,b,c三點有一點可能有問題,那你知道哪一點有問題嗎? 你不會知道,但我知道的是,如果你連c都做不好,那a,b再好也難以維持獲利。 但你知道要怎麼改與驗證你的想法是否有數據驗證嗎? 所以到頭來,你只是花了錢,但還是什麼都沒學會。 如果你沒有辦法從無到有自己做出一個方法,我想你做波段也不會賺錢。 至於C做好能否就能代表穩定獲利?我可以跟你說,不夠。 C只是最基本不會讓你連續虧損到大賠,但你沒有找到能獲利的方法, 那最好的狀態就是權益橫向波動而已,但至少也會比權益不斷探新低好。 那麼至少先找到一個你可以驗證獲利的方法開始,而不是盲目的求名師買軟體 訂閱策略被當吸血對象要來的好。

推文討論 66

1F drazil 09/16 23:29
,但是這說法也是有問題,因為真的會很賺的強勢股
2F huabandd 09/17 00:23
,所以我才說以期貨來看不準,再說當沖有時看極短
3F huabandd 09/17 00:23
,有時候期貨跌某些個股漲啊,也有同方向一起走的
4F ss425727100 09/16 22:59
5F drazil 09/16 23:07
但是這跟能不能轉成有效的操作策略是兩回事就是
6F zero7810 09/16 23:54
7F huabandd 09/17 00:24
你如果要以期貨作為資料標準,那必須做當沖的人要
8F drazil 09/16 23:29
你尾盤可能因為漲停了要買也買不到。
9F b7278622 09/16 23:22
你的39.8和48.7加起來甚至不是100 你怎麼不先懷疑
10F huabandd 09/17 00:24
你的資料預設前提
11F huabandd 09/17 00:23
個股不會跟期貨有一致性啊,有時期貨漲某些個股跌
12F huabandd 09/17 00:27
個股的前提下,並不是期貨,若每隻個股走勢都與期
13F drazil 09/16 23:19
全是兩回事
14F huabandd 09/16 23:11
分鐘就跑,所以以每日紅黑K看是不準的
15F harry901 09/16 23:47
另外就是原po只是提出一個假設性的標的與方法做簡單
16F drazil 09/16 23:29
只能說「長期來看,尾盤買入比開盤買入更有效益」
17F zero7810 09/16 23:54
唯一優點就是你看對做對時 槓桿爆發力比波段強
18F zero7810 09/16 23:59
問題在你的虧損控制 跟出手時的掌握度
19F multiView 09/17 00:32
多數隨手聽到的各種獲利技巧,都過不了驗證這關卡啊
20F huabandd 09/17 00:23
大,所以拿期貨資料去對比個股是沒有意義的
21F huabandd 09/16 23:22
好被挑到
22F multiView 09/17 00:33
就算過得了驗證,上線又變垃圾的也大有人在啊....
23F huabandd 09/17 00:33
怎麼一致性?
24F zero7810 09/16 23:56
所以前提是怎樣壓大爆發出獲利又不會輸太多 停損金
25F huabandd 09/17 00:24
找一個跟期貨走勢幾乎相同的個股來做,這樣才符合
26F drazil 09/16 23:07
料有點缺漏所以可能有點誤差,不過這個差距本身是
27F huabandd 09/17 00:33
是沒看到他說的一致性?就略有不同的操作方式,要
28F huabandd 09/17 00:23
時間,可能五分鐘十分鐘就完畢了,但期貨通常不會
29F drazil 09/16 23:19
有實際跑數據驗證過以長期平均來說這是對的。
30F huabandd 09/16 23:11
有時幾分鐘
31F drazil 09/16 23:19
然後我也說了這跟能不能用來轉為有效的操作系統完
32F zero7810 09/16 23:59
爭取到不是問題
33F ojh 09/16 23:29
當沖是看1分k 拿日k去分析當然失真
34F huabandd 09/16 23:09
盤跌,但台股長期向上,當然你去看空都會勝率低
35F csy0922 09/17 01:02
策略回測算數學,人親手當沖先不說人性問題,判斷
36F b7278622 09/16 23:22
自己有沒有統計錯
37F drazil 09/16 23:07
與黑K的平均比例大約是39.8%比48.7% (我抓的早期資
38F huabandd 09/16 23:22
該規則,這麼多標的不會都符合,就算符合也不會剛
39F huabandd 09/17 00:27
貨相同,那你的假設成立,但你覺得可能嗎?
40F drazil 09/16 23:07
足夠明顯的)
41F multiView 09/17 00:32
這裡拿期貨當個簡單的例子吧.............
42F huabandd 09/17 00:23
這麼短,因為這樣振幅太小了,但是個股有時振幅挺
43F csy0922 09/17 01:02
都不會有機器精準了,甚至一堆策略錯誤還不回測。
44F zero7810 09/16 23:56
額可控 才是日內當沖多空要注意的
45F harry901 09/16 23:48
驗證並說明 有些樓似乎誤會重點了
46F multiView 09/17 00:32
這篇應該是重點是最原PO有沒有做過驗證,而不是
47F demonicp 09/16 23:05
Midas大大的文必推
48F harry901 09/16 23:46
Stop Loss//Position Sizing 真的很重要
49F zero7810 09/16 23:59
交易成本其實還好 只要你爆發的風報比能贏 手續費有
50F huabandd 09/16 23:09
你用空小台這假設就不對了,大盤漲,也會有個股開
51F harry901 09/16 23:42
別說太多有料的東西 這樣市場就沒小白可以繳學費了
52F drazil 09/16 23:19
只是在回覆說「黑K個股比紅K個股多」這個說法,我
53F csy0922 09/17 01:02
同事每天模擬程式交易當沖,現在都還在模擬倉調整
54F huabandd 09/16 23:11
四樓你的抓法也有問題,當沖不會做全時段,有十幾
55F drazil 09/16 23:25
因為有開盤價跟收盤價一樣收十字線的情況呀
56F b7278622 09/16 23:19
大盤長期向上 怎麼可能長期做空有得賺
57F huabandd 09/17 00:33
想也知道沒驗證啊,但是拿期貨當例子就不對啊,你
58F drazil 09/16 23:07
我自己是有跑過數據,從2001年到今天為止,每天紅K
59F kungkung118 09/17 01:24
60F drazil 09/16 23:29
然後「黑K個股比紅K個股多」這件事實真的要解讀也
61F ss425727100 09/16 22:59
玩當沖玩得就是運氣 每天打滿額度10%沒幾天就退休
62F ntnnthree 09/16 23:26
當沖股票本來就是空比較好賺
63F harry901 09/16 23:56
當沖還有一個問題是交易成本耗損高
64F zero7810 09/16 23:54
當沖隨機性很重 可控因子比波段少 勝率跟報酬比波段
65F huabandd 09/17 00:27
而且他說的黑K比紅K多,是建立在上市櫃這麼多隻
66F huabandd 09/16 23:22
那個數據基本沒幫助,因為你進場的標的不一定符合